如何一天輸24億期指？

特首宣佈正式撤回引導渡法的那一天，(某顏色群組)廣傳是林鄭打股市大鱷手段，傳說索羅斯夥同籌集共五千億美元衝擊香港股市，而後來更說即時令大鱷一天損手二十四億元，造謠者對市場運作無認識，惹來無知者相信。

回到題目，在那一天虧損二十四億元，需要多項假設發生。

假設一) 林鄭宣佈取消引渡法前一天大鱷已沽空四萬八千張(或更多)恆生指數期貨。

假設二) 四萬八千張期指要經多間證券行交易。交易法例規定每間有限額(exposure limit)。

假設三) 證券公司沒有依法例申報客戶大持倉量。單一或有關連客戶持倉五百張要即時申報，縱使不同戶口名稱。

假設四) 該天恆指期貨收市升越一千點，而該天內並無斬倉，全在收市時平倉。如此大數量，情况不可能。

假設五) 沽空客戶全即時或之前補足margin。交易條例下證券公司若見持倉margin不足，可随時替客戶平倉。

假設六) 交易所每天公佈未平倉合約不準確。多月來甚至多年來，每天Gross open interest 是十餘萬張，Net 更是三、五萬張。該天前後未見大轉變。

最後，國際金融海盜造法一貫是跟市場對着幹，原因是要有對手，大眾看好時他幫手推上，暗中建立淡倉，大家如痴如醉時出其不已反手推低大市，反之亦然。現今香港股市仍屬高企，業績未發放反映經濟下滑，觀乎內外消息幾乎一面倒無甚正面，普羅投資者全看淡 ，所以不時抽高一千幾百點便是大鱷發功挾倉，因輪證成交佔大市比例不少。很簡單道理，普羅股民看淡，大鱷也造淡，誰來接貨？ 二十四億港元，相等幾億美元，不是索羅斯那杯茶。